مبانی مدیریت ریسک
در مبحث مدیریت ریسک همواره پتانسیل زیادی برای پیشرفت وجود دارد چراکه بسیاری از معامله گران اهمیت مدیریت ریسک را نادیده می گیرند یا نمی دانند که دقیقا از کجا شروع کنند. این خبر خوبی است که تنها با یادگیری چند ترفند کوچک و درک بهتر از نحوه عملکرد مدیریت ریسک، معامله گران می توانند به طور بالقوه درک بهتری از معاملات و عملکرد خود داشته باشند.
نرخ برد (نرخ موفقیت)
“چگونه می توانم وین ریت بهتری داشته باشم؟”
این احتمالا یکی از متداول ترین سؤالاتی است که هر روز پرسیده می شود. نرخ برد بالاتر به نظر خوب است زیرا معاملاتی با ضرر کمتر، بازخورد منفی کمتر و سود بیشتری خواهید داشت. اما آیا این امر الزاما شما را به یک معامله گر بهتر تبدیل می کند؟ خیر!
درست است که وین ریت یک معیار مهم است، اما به خودی خود معنادار نیست. فرض کنید یک معامله گر 90 درصد موارد سود کند، اما ضررهای او همیشه 10 برابر بیشتر از سودهای او باشد. زمانی که معامله‌گران آماتور خیلی زود معاملات در سود خود را می بندند و اجازه می‌دهند ضررشان از کنترل خارج شود، وقوع این وضعیت عجیب نیست. علاوه بر این، هنگامی که شما یک نرخ برد بسیار بالا دارید، احتمالا در مقابله با معاملات ضررده خوب نیستید زیرا این معاملات به ندرت اتفاق می افتند. بنابراین، هنگامی که ضرری رخ می دهد، معامله گران به راحتی دچار وحشت می شوند، سعی می کنند از آن اجتناب کنند و سپس به صورت احساسی معامله کنند و تمام اشتباهات پرهزینه را مرتکب شوند.
آیا می دانستید که سیستم های معاملاتی با نرخ برد 50 درصد، 40 درصد یا حتی پایین تر نیز می توانند به طور بالقوه برای شما درآمد ایجاد کنند؟ این مساله درست است و نمودار زیر رابطه بین نرخ برد و نسبت پاداش به ریسک (R/R) را نشان می دهد. به عنوان مثال، زمانی که میانگین سود معاملات دو برابر میانگین ضررهای شما است (نسبت پاداش به ریسک دو به یک)، در این صورت فقط به نرخ برد 33 درصد یا بالاتر نیاز دارید.
معامله‌گران نمی‌توانند مستقیما نرخ برد خود را کنترل کنند و شما نمی‌توانید انتخاب کنید که وین ریت بالاتری داشته باشید. این ما را به معیار بعدی می رساند: یعنی نسبت پاداش به ریسک.
نسبت پاداش به ریسک
نسبت پاداش به ریسک، همانطور که از نام آن پیداست، نسبت بین سود بالقوه و زیان احتمالی یک معامله است. برای تعیین نسبت پاداش به ریسک، یک معامله گر فاصله بین قیمت ورود و حد توقف ضرر (ریسک بالقوه) را در نظر می گیرد و آن را با فاصله بین ورودی و تارگت سود (پاداش بالقوه) مقایسه می کند.
همانطور که دیدیم، نسبت پاداش به ریسک و نرخ برد ارتباط نزدیکی دارند. خبر خوب این است که نسبت پاداش به ریسک را می‌توان مستقیما بیشتر از وین ریت کنترل کرد.
نسبت پاداش به ریسک بزرگتر
یک معامله‌گر می‌تواند برای افزایش نسبت پاداش به ریسک از محدود کردن حد ضرر یا تارگتی وسیع تر استفاده کند و به این معنی است که او برای معامله سودآور به طور بالقوه به نرخ برد پایینتری نیاز دارد با این حال، اتفاقی که پس از آن رخ خواهد داد این است که قیمت راحت‌تر به حد ضرر او می‌رسد و همچنین رسیدن به هدف دشوارتر است. بنابراین، محدود کردن زیان و افزایش تارگت ها منجر به کاهش کلی نرخ برد خواهد شد و این لزوما بد نیست، زیرا حتی با نرخ برد کمتر هم، وقتی نسبت پاداش به ریسک شما خیلی کم نیست، همچنان می‌توانید سود کنید. برای مثال، با نسبت پاداش به ریسک سه به یک، معامله‌گر فقط به نرخ برد بالاتر از 25 درصد نیاز دارد. واقع بینانه به نظر می رسد، درست است!؟
نسبت پاداش به ریسک کوچکتر
از سوی دیگر، می توان از یک استاپ لاس گسترده تر و یک تارگت سود محدودتر استفاده کرد. این بدان معنی است که نسبت پاداش به ریسک کاهش می یابد. قیمت اکنون وضعیت راحت تری برای رسیدن به هدف دارد و معامله “جای خطای” بیشتری خواهد داشت، زیرا نیاز به دقت بیشتر با توقف ضرر بیشتر کاهش می یابد. این می تواند منجر به افزایش نرخ کلی وین ریت نیز شود. بنابراین اگرچه ایده نسبت پاداش به ریسک کوچکتر در نگاه اول چندان جذاب به نظر نمی رسد، اما لزوما بد هم نیست.
زمان انتظار
زمان انتظار مستقیما به نسبت پاداش به ریسک مرتبط است، زیرا هرچه حد سود گسترده‌تر باشد، زمان بیشتری طول می‌کشد تا قیمت به هدف برسد و اگر تجربه معاملاتی دارید، احتمالا می دانید که ماندن در معاملات برنده به این راحتی ها هم نیست. بستن زودهنگام معامله سودده یک مسئله رایج است زیرا معامله گران دائما این ترس را دارند که قیمت تغییر کند و تمام سودهای تحقق نیافته آنها را از بین ببرد. بنابراین، انتخاب یک هدف بزرگتر ممکن است در ابتدا ایده خوبی به نظر برسد اما با مشکلات زیادی همراه است. اگر می‌دانید که توانایی ماندن و انتظار در یک معامله سودده را دارید، باید تصمیمات مربوط به تنظیم تارگت را بسیار با دقت در نظر بگیرید و نحوه واکنش احساسی خود را مشاهده کنید.
ثبات احساسی
همانطور که همه ما می دانیم، احساسات و روانشناسی تریدر بخش بزرگی از معاملات است و وقتی صحبت از احساسات میشود، نرخ برد، نسبت پاداش به ریسک و زمان انتظار از عوامل اصلی در این رابطه هستند.
نرخ برد تعیین می کند که چقدر بازخورد مثبت و منفی از استراتژی معاملاتی خود دریافت خواهید کرد. یک سیستم با نرخ برد بالا می‌تواند سودمند باشد، اما اگر سیستم شما دارای وین ریت بسیار بالایی باشد، یک ضرر تکی می‌تواند به راحتی شما را در زمانی که عادت به مقابله با ضرر ندارید، از بین ببرد.
در عین حال، سیستم‌های با نرخ برد بالا معمولا نسبت پاداش به ریسک پایینی دارند که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا به این معنی است که سودها و ضررهای شما تقریبا اندازه یکسانی دارند. بنابراین، خروج از شکست بسیار بیشتر طول می کشد و بازیابی ضرر زمان می برد.
یک سیستم با نرخ پایین برد با نسبت پاداش به ریسک بالا معمولا نحوه معامله حرفه ای ها است. حرفه ای ها می توانند بدون مشکلات احساسی در معاملات سودده باقی بمانند و بنابراین از مزایای سیستم نسبت پاداش به ریسک بالا به طور کامل استفاده کنند. هنگامی که یک معامله سودده چهار، پنج یا حتی هفت ضرر گذشته شما را جبران می کند، نقش ضررها کاملا تغییر می کند. ضرر دیگر آنقدرها هم تهدید کننده نیست زیرا می دانید که جبران آن فقط به یک معامله خوب نیاز دارد.
خطر: نرخ برد بالا، نسبت پاداش به ریسک بالا
اگرچه روی کاغذ عالی به نظر می رسد و اکثر آماتورها آرزو می کنند که بتوانند چنین سیستمی داشته باشند، اما دستیابی به آن تقریبا غیرممکن است (دیده شده است که نسبت پاداش به ریسک و نرخ برد چقدر همبستگی منفی دارند). علاوه بر این، حتی نیازی به این حالت نیست.
حداقل روی کاغذ می‌توانید با معامله با 50 درصد نرخ برد و نسبت پاداش به ریسک دو به یک، سود زیادی کسب کنید. نیازی نیست تمام تلاش خود را انجام دهید و سعی کنید معاملات سودده بزرگ بسازید و در عین حال بر دستیابی به نرخ برد بالاتر صرار داشته باشید.
بسیاری از معامله گران شکست خورده در حال تعقیب چنین سیستم های معاملاتی هستند و پس از آن هرگز موفق به انجام آن نمی شوند، در حالی که اگر فقط آنچه را که واقع بینانه و قابل دستیابی است دنبال می کردند، می توانستند بسیار آسان تر تبدیل به یک تریدر حرفه‌ای شوند. بنابراین، از تلاش بیهوده برای افزایش وین ریت خودداری و بر نحوه ارتباط فاکتورهای گفته شده تمرکز کنید که در نتیجه، می توانید تصمیمات بهتری بگیرید و یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت خود را پیدا کنید.
???
3 دلیل که چرا گذراندن دوره آموزشی «مستر پیوت» وحید درزی ضروری است؟
☑️ مهارت ترسیم کاملاً علمی هرگونه ابزاری در تحلیل تکنیکال با بهترین نقاط نوسان قیمت از جمله برای چنگال اندروز
☑️ افزایش اعتماد به نفس در زمان تحلیل نمودار بدلیل به صفر رسیدن اضطراب ناشی از باور مرسوم احتمال ترسیم غلط
☑️ تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال زبده و استراتژیست حرفه‌ای بخاطر تسلط بر آنالیز هر نموداری از هر بازار مالی
? برای مشاهده جزئیات دقیق و خرید با تخفیف اینجا کلیک کنید
